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大数据时代:风险管理再认识

发布时间:2016-11-07 16:40:00 来源:金筑财富 作者:王和 浏览次数:582
摘要:面向未来,特别是大数据时代的到来,风险管理将进入全息和算法时代。保险业要高度关注,并进行再认识、再思考和再创新,全面提升风险管理水平,推动商业模式变革。

面向未来,特别是大数据时代的到来,风险管理将进入全息和算法时代。保险业要高度关注,并进行再认识、再思考和再创新,全面提升风险管理水平,推动商业模式变革。


从某种意义上讲,风险的本质是信息不对称。面向未来,互联网、大数据和区块链技术,特别是感测技术的不断突破,将给了这个世界以根本性的改变,这种改变将集中体现为“三个更加”,即更加透彻的感知、更加全面的互联互通和更加深入的智能化。就风险管理而言,相关信息的获取可能性大大提高,并带来从量变到质变的飞跃,人们需要重新认识风险管理问题,无论是理论,还是实务。


在这个过程中,有两个重要特征,一是从主观到客观,在历史的环境条件下,人们需要更多地借助主观去做判断,但未来会更多地依赖大数据的客观,去反映风险并管理风险。二是从可能到现实,以往人们知道风险的可能与存在,但由于能力所限,却无法观察、评估和判断。大数据时代,给人们更多的信息获取可能,不仅是维度和精度,还有实时和动态,还有环境和条件,这一切不仅提供了“单独可能”,而且还“交相辉映”,提供了更多的可能,将过去的不可能变为现实。同时,给了风险管理以巨大的想象空间。


风险管理,从某种意义上讲是一种认知管理。人类在认知科学领域的突破是风险管理进步的基础。面向未来,数据可能与计算可能将共同推动认知科学的发展,也包括风险管理领域。大数据时代,社会将进入数字社会,许多领域的数字化将是“与生俱来”的,风险数据也一样。同时,量子理论和纳米技术将推动计算能力的“指数级”提升,而就方法论而言,神经网络提供了技术解决框架。因此,人们有理由相信,未来将进入风险管理的“算法时代”。


这个时代的重要特点是,数据将更加丰富,包括敏感的感测、实时的获取和动态的连接,这一切,使得风险管理不仅有可能,还有想象。同时,数据之间将更加紧密地联系,因此,它们之间的关联性将大幅度提高,并可能形成一种反馈和负反馈机制,还可能形成一种刺激与约束机制。


未来的风险管理,不再是一种平面的思维,而是更加立体的思维,我们有理由相信,风险管理最终将进入全息管理时代。如果说风险管理属于认知科学范畴,而认知科学的本质是计算科学,即认知计算,那么,未来的风险管理也势必建立在计算的基础上。风险管理计算的核心是解释因果关系,即所有的风险均存在“风险源”,它们是风险的“因”。但如果这个世界是“有一因必有一果”的话,那么,生活就简单得多了。而现实是:风险的因果关系总是纷繁复杂的,总是相互交错的,让人眼花缭乱的同时,更无奈于“剪不断,理还乱”。


神经网络技术的“横空出世”给了人们解决难题以全新的视角和可能,即它能够很好地解释复杂因果关系。走近看似复杂,甚至是玄乎的神经网络技术,其基本原理仍然是建立关系函数,只不过这种关系函数是复杂和立体的,并存在内部的关联性和反馈性。大数据时代,特别是“全息”概念的出现,给了风险管理以划时代的意义,人们能够更加实时地了解风险暴露情况,并了解相关风险源的情况,同时,给了动态管理以可能,这种动态管理更多的将体现为自我和自动管理。


金融,无疑是一个以数据为基础载体的行业,金融业的生产过程,就是数据和信息的处理和管理过程,因此,金融风险也必然与数据密切相关。大数据时代,不仅为金融的经营提供了全新的可能,也给金融风险管理带来了新挑战和机遇。


一直以来,金融风险管理,也包括金融监管均是建立在 “数据的旧时代”,这个时代的特征是数据相对有限,尤其是在维度方面,所以,质量和精度就难以保证。在这种历史局限下,传统的金融风险管理采用的是“平面思维”模式,因此,无论是银行业的巴塞尔III,还是保险业的偿二代;无论是欧洲的流派,还是美国的思维,均是以“罗马柱”为平面图展开的。毋庸置疑,这种“三足鼎立”的治理架构是相对先进的,但如果历史地看,也是局限的。


我国保险业“中国风险导向偿付能力体系”(CROSS)的历史性贡献在于:全面导入了三维和立体的思维模式、管理框架和技术路径,它不仅是从“二维”走向“三维”,更是从传统的平面思维走向立体和球体思维,它跨越的不仅仅是维度和技术,而是理念,并把人们带入了一个“风险宇宙”的观察、思维和管理境界。它立起来的不仅仅是金融风险管理的新理论和技术,更有中国在国际金融监管领域的话语权。


大数据时代,给了保险和金融的风险管理以全新的可能,无疑将推动行业风险管理水平的本质性提升,并迎来全面风险管理(ERM)时代。面向未来,随着世界的全面和深入地连接,金融风险管理将面临更大的挑战,因此,尽管各种技术为人们提供了新的管理手段和工具,但我们仍应当清醒地认识到:未来的风险管理是“凶多吉少”,一方面是由于“连接”强化了系统性,意味着风险的传导速度将更快,范围将更广。另一方面是由于“感知”的深入,使得敏感性大大提高,意味着风险有可能被人为放大,甚至自身发展为风险。为此,要对风险,尤其是风险的新形态有充分的认识和重视,因为,无意识才是最大的风险。


量子理论、纳米技术、物联网、大数据、区块链和神经网络等均给风险管理提供了更多的可能,但树立正确的风险观是关键,是根本,因为,这个世界没有绝对的安全,安全总是相对的,而且,安全是需要付出代价的,这种代价不仅有钱,还有效率和机会。因此,风险管理面对的最大挑战不是“能不能”,而是“要不要”,而说到底是效率问题,全社会要树立“风险绩效”理念,而“风险容忍度”和“风险偏好”就是基础。


大数据时代,无疑是风险管理“风云变幻”的时代,更是风险管理“改朝换代”的时期,因此,要在充分认识、掌握和运用先进科技的基础上,重新思考风险管理问题,继而推动风险管理的“范式革命”。